Jazda konna na Bornholmie jest kolejną formą aktywnego wypoczynku, dozwolona jest między innymi w lesie Almindingen. Można jeździć w tempie spacerowym oraz kłusie na drogach asfaltowych, drogach utwardzonych i drogach żwirowych o szerokości większej niż 2,5 metra.

Można jeździć po lesie, w tym na szlakach turystycznych - jednak nie na obszarach z nowymi roślinami i młodymi drzewami.

Nie wolno jeździć po terenach zamków, kurhanach i innych starożytnych zabytkach ani na polach lasu, za ogrodzeniem i tym podobnymi. Ponadto nie wolno jeździć, gdy oznakowanie wskazuje, że jazda konna jest zabroniona.