Bornholm nie zawsze był wyspą. Podobnie jak większość duńskich wysp (a jest ich ponad 400, z czego ok.150 zamieszkałych), połączony był z kontynentem ok.13.000 lat temu, czyli w erze lodowcowej. Bornholm stanowił zakończenie małego półwyspu w dzisiejszej płn.Polsce, połączonego z kontynentem wielkim lodowcem.

Zamieszkały był od ok. 11.000 lat p.n.e.(epoka kamienia łupanego), co potwierdzają odnalezione narzędzia i broń z krzemienia. Rolnictwo zaczęło rozwijać się na Bornholmie już ok. 6.000 lat p.n.e.

Z epoki brązu pochodzą grobowce - kurhany, które można zobaczyć w wielu miejscach na wyspie. Epoka brązu pozostawiła po sobie (głównie na płn. Bornholmie) ryty naskalne w Madsebake sprzed prawie 3.000 lat tzn. wyciosane w skałach przedstawienia -najczęściej - okrętów i symboli słońca, które najprawdopodobniej, zgodnie z ówczesnymi wierzeniami, miały znaczenie kultowe.

Innym, nieco młodszym, zabytkiem prehistorii wyspy są tzw. menhiry z ok. 1100 roku p.n.e., czyli kamienie kultowe -m.in. koło Nexø i Listed. Są to ustawione pionowo w grupach kamienie bez inskrypcji, prawdopodobnie na pamiątkę ważnych wydarzeń. Z lat ok. 550-600 p.n.e. pochodzi największy w całej Skandynawii, liczący ponad 2.300 szt. zbiór małych figurek ze złota (tzw. Guldgubber) znajdujący się w Muzeum Bornholmu.

Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa w połowie XI.w niezależny do tej pory Bornholm został przyłączony do Danii, i ze względu na swe strategiczne położenie na Bałtyku stał się przedmiotem walk między Kościołem a królem. Bornholm był wówczas podległy biskupowi z Lund, który w XIII w. nakazał budowę potężnej warowni-zamku Hammershus, mającej bronić wyspy przed wojskami króla duńskiego.

W 1457 r. wyspa była świadkiem wielkiej bitwy morskiej, w której flotylla kaprów gdańskich rozbiła połączoną flotę duńsko-inflancką wspierającą Krzyżaków w wojnie z Polską. W 1658 r. Dania utraciła płd. Szwecję i leżący w jej pobliżu Bornholm dostał się na krótko pod panowanie szwedzkie. Mieszkańcy wyspy, pragnący jednak pozostać pod koroną duńską, powstali przeciw Szwedom pod dowództwem miejscowych bohaterów: Paula Ankera, Willuma Clausena oraz Jensa Kofoeda i pokonali najeźdźców. Wojska szwedzkie opuściły wyspę w ciągu 2 lat.

Wieki kolejne to okres rozwoju rolnictwa, rybołówstwa, przemysłu (wydobycie i obróbka granitu, przemysł ceramiczny), szkolnictwa podstawowego i średniego (liceum bornholmskie datuje się z 1512 r.) i kultury (teatr na Bornholmie pochodzi z r.1823 i jest on w tej chwili najstarszym czynnym teatrem w Danii).

W r.1866 wyspa otrzymała stałe połączenie promowe z Kopenhagą, co zapoczątkowało rozwój turystyki. Egzotyka wyspy urzekła początkowo kopenhaskich mieszczuchów, potem dołączyli do nich Niemcy, głównie z Niemiec płn. Turystyka stała się szybko ważną gałęzią gospodarki bornholmskiej, wybuch I Wojny Światowej zahamował jednak jej rozwój. Okres międzywojenny był ponownie czasem harmonijnego rozwoju społeczeństwa i gospodarki Bornholmu, do czego wydatnie przyczyniła się budowa na wyspie sieci wąskotorowych linii kolejowych (obecnie zlikwidowanych). II Wojna Światowa spowodowała wielkie spustoszenia na wyspie. 8. i 9. maja 1945 r., Bornholm został zbombardowany przez sowieckie lotnictwo, głównie w Rønne i Nexø. Potem był okupowany przez wojska sowieckie do 6.kwietnia 1946 r.

Świetnie rozbudowana infrastruktura turystyczna Bornholmu, szczególnie przyjazna rodzinom z dziećmi, jest w stanie zapewnić wszystkim przybyszom nocleg i wyżywienie. Istnieje tu kilkadziesiąt hoteli i pensjonatów różnej kategorii - od luksusowych do obliczonych na przeciętnych turystów, które łącznie oferują ponad 9.000 miejsc.

Do tego należy doliczyć prywatne kwatery (ok.12.000 miejsc) i domki letniskowe i campingowe o łącznej ilości miejsc ponad 17.000.

Klimat: łagodny, o największej w Danii ilości godzin nasłonecznienia, stosunkowo mało opadów; wiosna nieco późniejsza niż w pozostałych regionach Danii, długie ciepłe lata oraz pogodne jesienie i stosunkowo łagodne zimy.

Chociaż Bornholm jest niewielki, nawet tu występują spore różnice temperatury i ilości opadów. W położonym w centrum wyspy lesie Almindingen temperatura jest przez cały rok na ogół niższa o kilka stopni niż na wybrzeżach wyspy, zaś przeciętna ilość rocznych opadów wyższa o ok. 200 ml rocznie niż w odległym o zaledwie 15 km Rønne.

Latem temperatura powietrza na wyspie może osiągnąć nawet ponad 30 st Celsjusza, zaś wody - do 22., wyspa od kilkudziesięciu lat nazywana jest "Majorką Północy" oraz "Słoneczną Wyspą" przez odwiedzających ją turystów. Te opinie potwierdzają również świetnie się w tym klimacie czujące i pięknie tu dojrzewające drzewa figowe oraz morwowe. Marynowane figi to ponadto jeden z bornholmskich specjałów, niedostępnych w pozostałych regionach Danii.